VaR模型在股票风险管理中的应用研究

• 作者: 张馨予 朱家明 王晴 金子杰
• 来源期刊: 高师理科学刊
• 学科: 数学
• 关键词: VaR模型 沪深300指数 参数模拟法 风险管理
• 年，卷（期）: 2018,（1）
• 页码范围: 9-12
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F224
• 字数: 2882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9831.2018.01.003

摘要

采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相应的置信度水平下的最大损失.对股票市场的风险管理提出了相关建议,并提出VaR模型未来的发展方向.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱家明	安徽财经大学统计与应用数学学院	746	1169	9.0	12.0
2	张馨予	安徽财经大学金融学院	8	9	2.0	3.0
3	王晴	安徽财经大学金融学院	11	26	3.0	4.0
4	金子杰	安徽财经大学金融学院	9	16	3.0	3.0