Pearson Ⅶ分布在VaR模型分析中的应用

• 作者: 常国栋 李玉红 汪飞星
• 来源期刊: 北京工商大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 市场风险 VaR 厚尾分布 Pearson Ⅶ分布
• 年，卷（期）: 2002,（4）
• 所属期刊栏目: 应用科学
• 页码范围: 58-61,封三
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3339字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1513.2002.04.015

摘要

VaR(在险价值)方法被广泛地应用在金融市场风险管理中.传统的计算VaR方法--历史模拟法,RiskMetrics方法和Monte Carlo模拟法,都不能对市场风险分布的"厚尾"现象给出较满意的分布和计算方法.本文把Pearson Ⅶ分布应用到VaR模型的计算中,得到了很好的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汪飞星	北京科技大学应用科学学院	30	143	7.0	10.0
2	常国栋	北京科技大学应用科学学院	1	20	1.0	1.0
3	李玉红	北京科技大学应用科学学院	1	20	1.0	1.0