一种新型的VaR计算方法:g-h VaR法

• 作者: 朱海霞 潘志斌 田澎
• 来源期刊: 系统工程理论方法应用
• 学科: 经济
• 关键词: g-h VaR g-h分布 不对称现象 尖峰厚尾现象
• 年，卷（期）: 2006,（3）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 247-250,255
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3733字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-2542.2006.03.012

摘要

根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的VaR计算方法--g-h VaR法.这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方法的优点,能够很好地处理组合回报的不对称现象和厚尾现象.在证券市场上的实证研究表明,该方法优于现有的Delta-正态方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	朱海霞		19	133	7.0	11.0
2	田澎	上海交通大学安泰经济与管理学院	140	4464	39.0	63.0
3	潘志斌	华东师范大学商学院	7	68	4.0	7.0