基于agent的连续双向拍卖人工股市建模研究

• 作者: 巩兰杰 房振明 王春峰
• 来源期刊: 计算机应用研究
• 关键词: 基于agent的计算金融 连续双向拍卖 人工股市
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 算法研究探讨
• 页码范围: 3602-3604,3609
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-3695.2008.12.022

摘要

我国股票市场是连续双向拍卖的订单驱动市场,而在连续双向拍卖人工股市的仿真研究中,目前发现的仿真模型均是在Swarm中实现的[1],用Java实现的仿真模型尚未发现.对仿真得到的数据进行了分析,仿真数据表明,真实股票市场中的一些典型特征都可在本文模型的仿真过程出现.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	房振明	天津大学管理学院	122	1519	21.0	34.0
2	王春峰	天津大学管理学院	233	5479	37.0	68.0
3	巩兰杰	天津大学管理学院	8	41	4.0	6.0