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摘要:
将单一风险下的保险最优性条件推广到一份保单覆盖n(n〉1)种共刚单调风险下的最优契约.为了考虑风险分布的尾部特征,用失真定价原则向不是期望值保费计算原理对灾害风险进行定价,讨论了该保险产品的一般性质,证明了在多重灾害险情况下若不考虑交易成本则保单的最优形式仍然为超过某个固定免赔额的完仝保险.最后通过一个算例给出了在已知效用函数形式的条件下,最优赔付额的表达形式.参8(胡忠)
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文献信息
篇名 多重灾害险的最优性
来源期刊 中国学术期刊文摘 学科 地球科学
关键词 灾害风险 最优 契约 多重损失
年,卷(期) 2008,(18) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 260
页数 1页 分类号 O224|X4
字数 语种 中文
DOI
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序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴秀君 江汉大学数学与计算机科学学院 20 77 5.0 8.0
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研究主题发展历程
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灾害风险
最优
契约
多重损失
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期刊影响力
中国学术期刊文摘
半月刊
1005-8923
11-3501/N
北京市海淀区学院南路86号
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出版文献量(篇)
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