基于Copula的一个概率论反例的构造

• 作者: 刘存霞
• 来源期刊: 烟台大学学报(自然科学与工程版)
• 学科: 数学
• 关键词: Copula 反例 随机变量 独立
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: O211.5
• 字数: 3779字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-8820.2009.02.004

摘要

Copula是描述随机变量间相关性的一个有力工具.利用Copula 来构造概率论中有关随机变量的独立性的反例. 首先以3-Copula 为例构造了一个Copula族,继而通过这个Copula族,构造出随机变量X, Y, Z 的联合分布函数, 使得随机变量X, Y, Z 中的任意2个都是独立的,但X, Y, Z不是相互独立的;最后通过例子说明, 该方法较传统方法更为简洁有效. 进一步地, 这一方法可以应用到更高维数的场合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘存霞	烟台大学数学与信息科学学院	10	7	2.0	2.0