美国国债购买组合策略研究

• 作者: 李春红 钟小兵 齐忠志
• 来源期刊: 燕山大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 美国国债 马柯维茨均值-方差模型 VaR约束下的投资组合
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 经济学
• 页码范围: 541-544,549
• 页数: 5页
• 分类号: F810.5
• 字数: 3794字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-791X.2009.06.012

摘要

利用线性插补法和息票剥离法,构建美国国债收益率曲线来为美国国债进行定价.在给美国国债进行定价以后,依据美国国债市场收益率特点,选择了引入风险价值约束的马柯维茨均值一方差模型,对美国国债的购买组合策略进行了研究.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	钟小兵	哈尔滨工业大学人文与社会科学学院	3	12	3.0	3.0
2	齐忠志		5	4	1.0	2.0
3	李春红	哈尔滨工业大学管理学院	3	19	2.0	3.0