基于极值理论证券市场风险的相关性研究

• 作者: 华志强 孔繁利
• 来源期刊: 内蒙古民族大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 极值理论 相关性 连接函数 证券市场
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 611-614
• 页数: 4页
• 分类号: F224.9
• 字数: 3555字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-0185.2009.06.004

摘要

金融资产间的相依性度量是人们进行风险管理时所面临的一项难题.在过去的几十年里,相依性研究一直是金融和保险领域的研究热点和难点,线性相关性的许多假设和统计缺陷,使多个金融资产间相依性度量遇到了难题.本文基于极值理论以中国上海和深圳股票市场为例,运用Logistic模型,采用秩相关度量相关系数,得出在深市出现最大损失时,沪市也出现最大损失的概率为72%.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孔繁利	内蒙古民族大学经济管理学院	28	88	5.0	8.0
2	华志强	内蒙古民族大学数学学院	49	89	5.0	7.0