重尾随机变量的随机加权和

• 作者: 陈瑾
• 来源期刊: 赤峰学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重尾分布 破产概率 浙近性 随机加权和
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 数理化研究
• 页码范围: 1-2
• 页数: 2页
• 分类号: O211.5
• 字数: 2051字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-260X.2009.04.001

摘要

本文讨论了当X1,X2,…,Xn(-∞,∞)上分布函数分别为F1,F2,……,Fn的n个随机变量,其中Fγ∈S(r),k=1,2,…,n,{θk,1≤k≤n)是与{Xb1≤k≤n)独立的n个相互独立随机变量情形下,重尾随机变量的随机加权和,证明了当x→∞时渐近关系式 p(∑ni=1θiXi>x)～∑I≠j(F)I(γ)F-I(x/θi)成立.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈瑾	湖北大学数学与计算机科学学院	3	0	0.0	0.0