股票市场相空间重构嵌入维与时滞的确定

• 作者: 王仲君 高健
• 来源期刊: 重庆工学院学报（自然科学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 嵌入维 时滞 关联维
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 信息·电子·计算机
• 页码范围: 31-35
• 页数: 5页
• 分类号: TP39|F224.39
• 字数: 3928字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2009.06.008

摘要

现有方法在计算嵌入维m与时滞r时都需要对m或r等参数范围作合理的假定,而对于股票市场等复杂系统很难准确预知其有关非线性特征.针对这个问题,在C-C方法的基础上,首先讨论了m与r等参数对关联积分的影响,然后利用rw=(m-1)r为常数这一特性,通过对m进行迭代得到更优的嵌入维m与时滞r,从而为进一步分析与预测股票市场提供了必要条件.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王仲君	武汉理工大学理学院	39	225	8.0	13.0
2	高健	武汉理工大学理学院	10	26	4.0	4.0