基于模糊支持向量机的上市公司财务困境预测

• 作者: 杨海军 王太雷
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 公司财务困境 模糊支持向量机 预测
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 102-110
• 页数: 9页
• 分类号: F830
• 字数: 5975字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2009.03.012

摘要

支持向量机(SVM)已经成功地应用于财务困境预测问题的研究,且已证明优于多元线性判别分析(MDA)、逻辑回归(Logistic regression)和神经网络(NN)等方法.然而,传统SVM使用结构风险最小化的原则,这样可能导致错误分类的经验风险升高,特别是当样本点与最优超平面十分接近的时候,这种误分类的经验风险显著升高.另外,传统SVM还存在过拟合问题,所以对数据集中的外点或噪声十分敏感.因此,采用模糊支持向量机(FSVM)算法来改进上述不足.首先,建立一个适当的成员模型用于对整个数据集的模糊处理;然后通过外点侦察方法(ODM)来发现外点,其中ODM集成了模糊C-均值算法(Fuzzy C-mean algorithm)和无监督神经网络中的自组织映射(SOM).最后,为主体集和外点集中的样本点分配不同的权值.还将FSVM应用于上市公司财务困境预测的实证研究,实证结果表明FSVM与传统SVM相比,FSVM 能较好的解决经验风险升高和过度拟合问题,确实降低了外点的影响并提高了分类器的分类准确率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨海军	北京航空航天大学经济管理学院	9	165	5.0	9.0
2	王太雷	北京航空航天大学经济管理学院	1	69	1.0	1.0