基于典型相关分析的无约束综列协整检验

• 作者: 杨继生
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 综列协整 典型相关 似然比检验 综列向量误差纠正模型 Bootstrap仿真
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 145-152
• 页数: 8页
• 分类号: F224.0
• 字数: 5665字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2009.04.015

摘要

现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Keibergen的有约束检验.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨继生	华中科技大学经济学院	23	133	6.0	11.0