小波分析与非参数估计在汇率中的应用研究

• 作者: 常振海 张华 张德生 黄师娟
• 来源期刊: 纺织高校基础科学学报
• 关键词: 多分辨分析 非参数估计 汇率 非参数自回归模型 预测
• 年，卷（期）: 2009,（1）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 82-84,89
• 页数: 4页
• 分类号: O29|F22
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8341.2009.01.018

摘要

首先,用小波Mallat算法对CHY/USD汇率一阶差分数据进行了分解和单支重构,得到了各层单支重构后的近似分量和细节分量;然后,基于局部线性非参数估计理论,对近似分量和细节分量分别建立了NARCH(1)模型;最后,对均值和波动率进行了10步预测.计算结果表明,非参数估计理论结合小波多分辨分析理论可以较好地应用于人民币汇率的预测,预测精度较高.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张德生	西安理工大学理学院	75	547	15.0	18.0
2	张华	西安理工大学理学院	17	135	6.0	11.0
3	常振海	西安理工大学理学院	5	45	4.0	5.0
4	黄师娟	西安理工大学理学院	3	30	3.0	3.0