非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计

• 作者: 刘维奇 董晨昱
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 非对称 Log-GARCH 重尾误差 准极大似然估计
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 349-352
• 页数: 4页
• 分类号: O211
• 字数: 2317字
• 语种: 中文

摘要

在Geweke(1986)和Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型及Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上,提出了非对称Log-GARCH(Asymmetric Log-GARCH)模型,该模型不仅考虑了信息非对称效应,和EGARCH模型相比,在重尾误差下更容易得到准极大似然估计,最后文章还给出了估计的渐进性质.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘维奇	山西大学管理科学与工程研究所	98	1124	15.0	32.0
2	董晨昱	山西大学数学科学学院	6	31	3.0	5.0