GARCH模型的经验似然估计

• 作者: 张芳
• 来源期刊: 四川理工学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 自回归条件异方差(ARCH)模型 广义自回归条件异方差(GARCH)模型 经验似然估计
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 数理基础科学
• 页码范围: 87-91
• 页数: 5页
• 分类号: O213
• 字数: 2616字
• 语种: 中文

摘要

以计量经济学中ARCH模型族为背景，对GARCH模型进行讨论和研究。讨论了基于GED分布的β-ARCH模型和GARCH模型的经验极大似然估计的求解方法，得到了相应的平稳模型的大样本性质定理。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张芳		8	4	1.0	2.0