基于经验似然方法的Value-at-Risk估计

• 作者: 于培超 孟昭为
• 来源期刊: 重庆理工大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 经验似然 GARCH模型 VaR
• 年，卷（期）: 2010,（8）
• 页码范围: 108-112
• 分类号: O213
• 字数: 2681字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-8425-B.2010.08.022

摘要

VaR( Value at Risk)是一种利用统计知识度量金融风险的方法,合理地确定GARCH模型是VaR计算的关键.针对这个问题,利用经验似然方法来佑计Va.模拟分析表明,经验似然方法比已有的方法简洁有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟昭为	山东理工大学理学院	26	216	7.0	14.0
2	于培超	山东理工大学理学院	1	1	1.0	1.0