截断前马氏过程与截断后马氏过程

• 作者: 唐荣 黄永辉
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏过程 停时 截断α-前马氏过程 截断α-后马氏过程 首达时间
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 5-10
• 页数: 6页
• 分类号: O211.62
• 字数: 5591字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0529-6579.2009.02.002

摘要

证明了任一马氏过程X(t,ω),若用一停时α(ω)去截X(t,ω)的样本轨道,则截断前的样本轨道函数在满足条件{α>t}∈F∞t的条件下是一马氏过程,同时得到了截断后的样本轨道函数也是一马氏过程.另外,对于任意的随机过程,证明了X(t,ω)的t前σ-代数Ft满足右连续性 ( 即Ft=∩s>tFs), 以及任一首达时间是一停时.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐荣	中山大学数学与计算科学学院	7	7	1.0	2.0
5	黄永辉	中山大学数学与计算科学学院	3	8	2.0	2.0