马氏风险过程

• 作者: 方大凡 王汉兴 赵飞 颜云志
• 来源期刊: 应用数学和力学
• 学科: 数学
• 关键词: 风险过程 破产概率 马氏跳过程
• 年，卷（期）: 2007,（7）
• 页码范围: 853-860
• 页数: 8页
• 分类号: O211
• 字数: 3661字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-0887.2007.07.012

摘要

研究了一般马氏风险过程,它是经典风险过程的拓广.具有大额索赔的风险过程用此马氏风险模型来描述是适合的.在此模型中,索赔到达过程由一点过程来描述,该点过程是一马氏 跳过程从0到t时间段内的跳跃次数.主要研究了此风险模型的破产概率,得到了破产概率满足的积分方程,并应用本文引入的广更新方法,得到了破产概率的收敛速度上界.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王汉兴	中国立信风险管理研究院上海立信会计学院	2	13	2.0	2.0
5	颜云志	上海大学数学系	1	4	1.0	1.0
6	赵飞	上海大学数学系	12	71	4.0	8.0
7	方大凡	湖南理工学院数学系	3	4	1.0	2.0