基于R/S方法的股票平均循环周期研究

• 作者: 刘倩 梁久祯
• 来源期刊: 计算机工程与设计
• 学科: 工学
• 关键词: 重标极差 Hurst指数 行业市场 线性插值法 最小二乘法
• 年，卷（期）: 2009,（21）
• 所属期刊栏目: 人工智能
• 页码范围: 4942-4944
• 页数: 3页
• 分类号: TP391
• 字数: 3348字
• 语种: 中文

摘要

针对中国股票市场的3个重点行业的长期记忆性和平均循环周期问题进行了研究.通过重标极差(R/S)方法来分析他们的长记忆性,在平均循环周期的估计上,使用了线性插值法来确定V统计量曲线的转折点,以及计算最小二乘法的误差来更清楚的确定R/S曲线转折点这两种方法,并将两者进行对照来估计周期,对各行业分析结果表明,得出中国股票3个行业市场都具有分形特征,其变化具有循环性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘倩	江南大学信息工程学院机器感知实验室	12	82	3.0	9.0
2	梁久祯	江南大学信息工程学院机器感知实验室	74	332	10.0	13.0