中国债券市场货币政策传导有效吗

• 作者: 谢宇 郑少智 陈旭
• 来源期刊: 特区经济
• 关键词: 债券市场 货币政策 非平稳 Granger因果检验
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 所属期刊栏目: 财金之窗
• 页码范围: 59-60
• 页数: 2页
• 语种: 中文

摘要

本文对我国债券市场货币政策传导有效性进行实证研究,首次将含有非平稳变量的Granger因果检验应用其中.结果表明:债券市场货币政策传导效率在第一阶段即基础货币与债券市场之间属于弱有效,在第二阶段即债券市场至实体经济货币政策传导作用上不能完全反映经济的基本情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑少智		51	338	9.0	17.0
2	谢宇		3	23	2.0	3.0
3	陈旭		3	12	2.0	3.0