商业银行操作风险度量探讨

• 作者: 童晶
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 新巴塞尔资本协议 商业银行 操作风险 收入模型
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 142-143
• 页数: 2页
• 分类号: F830.33
• 字数: 1383字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2009.03.076

摘要

操作风险是商业银行面对的主要风险之一.对操作风险进行识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择.而对操作风险进行度量又是有效管理操作风险的前提之一.采用自上而下模型中的收入模型对国内两家商业银行的操作风险状况进行了实证分析,表明了收入模型可以在某种程度上反映操作风险的大小以及我国商业银行面临着较严重的操作风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	童晶	中南林业科技大学国际学院	9	12	2.0	3.0