一种基于混沌预测的离群时间序列检测方法

• 作者: 汤俊 王斌 陶也青
• 来源期刊: 武汉大学学报（工学版）
• 学科: 工学
• 关键词: 可疑金融交易 混沌预测 RBF神经网络 离群检测
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 265-268
• 分类号: TP391
• 语种: 中文

摘要

提出一种基于混沌行为预测的金融交易离群检测方法.通过对短期金融交易时间序列的混沌分析,建立其未来行为趋势预期机制.利用RBF神经网络构建金融交易序列的拟合函数,以此进行一步行为预测,比较实际结果与预测结果的偏差,从而得到离群判别.合成与真实数据的实验表明了该方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	汤俊	中南财经政法大学信息学院	27	228	7.0	14.0
2	王斌		5	11	2.0	3.0
3	陶也青		2	9	2.0	2.0