财产保险公司经济资本配置中奖惩系统的构建

• 作者: 张霞 陈迪红
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 奖惩系统 资本水平 转移矩阵
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 20-25
• 页数: 6页
• 分类号: F840
• 语种: 中文

摘要

资本配置是保险公司经济资本管理的一项核心内容.保险公司为各业务线配置经济资本时,主要考虑不同业务线的损失分布函数,对大额损失的次数,尤其是损失金额超过期望损失的次数却未加考虑,这必然会使资本在业务线间的配置不公平.本文根据奖惩系统能有效区分被保险标的风险异质性的特点,分析了经济资本配置中奖惩系统的组成要素和评价指标,在一定的假设条件下得出奖惩系统的资本水平、转移概率和转移矩阵,构建了适用于资本配置的奖惩系统,从而为保险公司完善内部风险管理机制、提高偿付能力、设计具有激励作用的经济资本配置技术提供另一视角.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪红	湖南大学金融与统计学院	48	487	12.0	20.0
2	张霞	湖南大学金融与统计学院	8	22	3.0	4.0