基于GARCH模型的房地产投资风险波动性探析

• 作者: 陈国铁
• 来源期刊: 企业技术开发（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 房地产 GARCH模型 自回归 风险 波动性
• 年，卷（期）: 2010,（12）
• 页码范围: 1-3,20
• 分类号: F293.35
• 字数: 3645字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-8937.2010.12.001

摘要

房地产投资是大众投资的首选,但是投资风险也不容忽视.传统对于投资行为所面临到的风险仅以标的资产价格的非条件变异数或标准差作为衡量尺度,认为投资风险是固定的,未考虑随时间改变的条件变异数来估计风险.文章基于GARCH模型着重分析房地产投资风险波动性情形.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈国铁	福建工程学院工程管理系	41	101	7.0	9.0