利用ADF检验对时间序列进行建模

• 作者: 莫达隆
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 时间序列 平稳性 ADF检验 ARMA(p,q)模型
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 46-48
• 分类号: F8
• 字数: 2539字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2010.04.024

摘要

通过证明ADF检验模型中滞后差分项m与ARMA(p,q)模型中阶数P的关系,在Pandit-Wu建模方法基础上,归纳出ARMA(p,q)建模的一种方法.并以广西外经贸2005～2009年10月的出口数据为例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	莫达隆		2	9	1.0	2.0