基于VaR方法的商业银行信用风险的探究

• 作者: 刘洁玉
• 来源期刊: 现代经济信息
• 学科: 经济
• 关键词: VaR 信用风险
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 所属期刊栏目: 金融观察
• 页码范围: 14-15
• 分类号: F8
• 字数: 1878字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-828X.2010.04.011

摘要

信用风险管理的核心问题是信用风险的度量.本文重点探究基于统计方法的VaR信用风险模型,通过实证分析可知,以VaR值为核心的CreditMetrics方法,通过适当修正,符合我国商业银行信用风险管理的实际情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘洁玉	长沙理工大学经济与管理学院	3	2	1.0	1.0