VaR模型在我国商业银行信用风险管理中的应用

• 作者: 余鑫强 郭磊
• 来源期刊: 大众商务（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 商业银行 风险管理
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 所属期刊栏目: 管理方略
• 页码范围: 113
• 分类号: F830.33
• 字数: 1972字
• 语种: 中文

摘要

VaR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统.因此,将VaR方法引入我国金融风险管理领域,对我国的金融市场建设有着重大的现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭磊	西南财经大学金融学院	2	6	2.0	2.0
2	余鑫强	西南财经大学金融学院	2	6	2.0	2.0