中国黄金现货市场风险度量研究

• 作者: 郑秀田
• 来源期刊: 黄金
• 学科: 经济
• 关键词: 黄金现货市场 风险度量 VaR-EGARCH-GED模型
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 7-10
• 分类号: F830.94
• 字数: 3555字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-1277.2011.02.002

摘要

对于黄金现货市场的参与者来说,较好地度量市场风险至关重要.VaR是度量市场风险的有效方法之一.通过建立VaR-EGARCH-GED模型,度量了中国黄金现货市场的风险,且发现近年来中国黄金现货市场风险总体上呈现出越来越大的趋势.鉴于VaR-EGARCH-GED模型能够很好地度量市场风险,因此黄金现货市场的参与者可以借助该模型进行风险管理.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑秀田	杭州师范大学钱江学院	10	103	5.0	10.0