基于SVAR模型的期锌市场及其现货市场的价格发现功能实证研究

• 作者: 周贤军 文先明 贺正楚
• 来源期刊: 湖南大学学报（自然科学版）
• 关键词: 功能 期锌 市场 价格发现 SVAR模型
• 年，卷（期）: 2011,（7）
• 所属期刊栏目: 管理工程
• 页码范围: 87-92
• 分类号: F830.91
• 语种: 中文

摘要

立足于期货市场的基本功能,利用SVAR模型发现期锌市场及其现货市场对来自各自身的冲击反应迅速,且具有强持续性；期货市场对现货市场冲击是积极、有效的,但现货市场对期货的冲击是消极、微弱的.方差分解表明期锌市场94％比例来自于自身,6％来自现货市场.而现货市场在达到稳定状态后只有10％来自于自身,90％来自于期货市场.研究结果为套期保值时点的选择提供了重要的理论参考依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文先明	长沙理工大学经济与管理学院	32	325	11.0	17.0
2	贺正楚	长沙理工大学经济与管理学院	132	2477	23.0	46.0
3	周贤军	长沙理工大学经济与管理学院	2	15	2.0	2.0