我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究

• 作者: 何凌云 安毅 谢文思
• 来源期刊: 安徽农业科学
• 学科: 经济
• 关键词: 白糖期货 VAR模型 Granger因果检验 脉冲响应 方差分解
• 年，卷（期）: 2010,（31）
• 页码范围: 17918-17921,17935
• 分类号: F830.9|F224.9
• 字数: 6366字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0517-6611.2010.31.216

摘要

基于协整检验理论,通过协整分析、Granger因果检验、建立VEC模型、脉冲响应函数和方差分解,对我国白糖期现货市场互动关系及价格波动机制进行实证分析,发现其期货与现货价格长期协整一致,期现货市场相互引导,并且2市场之间存在稳定的互动关系,期货市场在价格发现机制中起主导作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何凌云	中国农业大学期货与金融衍生品研究中心	11	71	7.0	8.0
2	安毅	中国农业大学期货与金融衍生品研究中心	52	230	9.0	13.0
3	谢文思	中国农业大学期货与金融衍生品研究中心	1	7	1.0	1.0