基于灰理论的时滞经济预测模型及应用

• 作者: 唐伟敏
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（交通科学与工程版）
• 学科: 地球科学
• 关键词: 时滞GM(1,1)模型 GDP指数 残差修正 AR模型
• 年，卷（期）: 2011,（5）
• 页码范围: 1067-1071
• 分类号: P258
• 字数: 3882字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1006-2823.2011.05.046

摘要

针对经济预测中具有时滞性样本数据序列的预测建模问题,在对GM(1,1)模型拟合残差分析的基础上,结合AR模型及残差自回归模型建立了新的时滞GM(1,1)模型,并给出了该模型一种基于最小二乘的求解算法.最后通过对我国GDP指数进行预测,给出了经济预测中建模的一个应用实例,取得了较为满意的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐伟敏	中南财经政法大学会计学院	2	1	1.0	1.0