商业银行集成风险度量方法研究

• 作者: 刘海龙 吴庆晓 景平
• 来源期刊: 工业工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: 集成风险模型 Gumble Copula 相关结构,风险加总
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 所属期刊栏目: 理论与方法
• 页码范围: 67-72,78
• 分类号: F27
• 字数: 6002字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-5429.2011.04.011

摘要

研究了商业银行市场风险与信用风险之间的相关结构,比较了几种不同风险集成模型的精确度,并作了实证分析.结论表明,Gumble Copula函数相对于其它连接函数更适合度量两种风险之间的相关结构.相对于Gumble Copula相关结构的风险集成模型而言,目前商业银行通用的风险加总模型会高估银行实际面临的风险,但假定多元正态分布的风险集成模型则大大低估了风险.随着Gumble Copula参数值的改变,集成风险值会趋向不确定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙	上海交通大学安泰经济与管理学院	133	2415	26.0	45.0
2	景平	上海第二工业大学经济与管理学院	9	82	5.0	9.0