多资产的股票挂钩保本型理财产品定价研究

• 作者: 任敏 陈金龙
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 社会科学
• 关键词: 股票挂钩产品 保本型 多资产期权 定价
• 年，卷（期）: 2011,（11）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 63-70
• 分类号: C931.2
• 字数: 6698字
• 语种: 中文

摘要

结构性理财产品定价的核心问题是收益函数的确定,定价技术难点在于资产相关性的处理.应用Cholesky分解方法,先解决资产间的相关性问题,然后针对多资产保本型股票挂钩结构性产品收益函数特点,利用蒙特卡罗方法对其进行定价.最后以深圳商业银行盈丰理财0706号为例,介绍该方法的应用.结果表明,该产品定价偏高,产品实际收益率偏低.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈金龙	华侨大学工商管理学院	100	643	13.0	20.0
2	任敏	华侨大学工商管理学院	4	91	3.0	4.0