有限注意、盯市与投资者财富动态——基于agent的计算模拟

• 作者: 彭叠峰 彭娟 饶育蕾
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 有限注意 盯市 财富动态 计算模拟
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 22-28
• 页数: 7页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

借助基于agent的计算模拟,考察有限注意、盯市策略对agent财富动态与生存状况的影响,通过模拟微观的投资者行为从而得到宏观的市场运行结果。基于一个资产定价模型引入了两类投资者,即趋势交易者和基础交易者,通过调整交易费用及初始财富值进行模拟,以对比不同前提条件下,投资策略对投资者财富和生存情况的影响。模拟结果发现：当设置的交易费用与现实一致时,对两类投资者来说,有限注意策略优于盯市策略。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	饶育蕾		91	2285	20.0	47.0
2	彭娟		13	77	4.0	8.0
3	彭叠峰		18	555	10.0	18.0