基于模拟退火算法的非平稳双线性模型估计

• 作者: 王敬勇
• 来源期刊: 吉首大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 非平稳双线性过程 卡尔曼滤波 模拟退火 价格指数 扩散
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 22-26
• 分类号: F224.0
• 字数: 3349字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2011.06.006

摘要

从非平稳双线性过程的卡尔曼滤波估计的角度,使用模拟退火优化算法计算非平稳双线性过程的极大似然函数值,并通过蒙特卡洛模拟显示,卡尔曼滤波估计的偏误与均方根误差均比最小二乘估计方法要小.利用卡尔曼滤波估计方法,通过对中国6种价格指数的检验可知,除房地产销售价格指数以外,其他5种价格指数都是非平稳双线性过程,但居民消费价格指数、商品零售价格指数和出口商品价格指数是扩散的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王敬勇	铜陵学院经济贸易系	9	60	5.0	7.0