农产品市场价格短期预测方法与模型研究——基于时间序列模型的预测

• 作者: 李哲敏 李干琼 董晓霞 许世卫
• 来源期刊: 中国农业大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 农产品 市场价格 预测模型
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 172-178
• 分类号: F323.7
• 语种: 中文

摘要

为提高农产品市场价格的预见性,及早采取措施减缓价格波动,以全国西红柿月度批发市场价格为预测目标,综合利用季节虚拟变量法、Census X12法、移动平均比率法、Holg-Winters季节指数平滑法、SARIMA法等建立短期预测模型,并根据模型预测误差大小赋予不同的权重值,从而建立组合预测方法.实证分析结果表明:单一模型预测误差波动较大,总体上随着预测周期变长精度下降.在2009年的评估预测中,所建立的5个单一短期预测模型平均绝对误差百分比(MAPE)为10%左右,其中Holt-Winters季节指数平滑法建立的短期预测模型精度最高,MAPE为6.81%.如果预测提前期为3个月,SARIMA模型的预测精度更高,准确率达到95%以上.在实证分析的基础上,采用组合预测方法对2010年西红柿价格进行了预测.