基数约束的投资组合优化问题的遗传算法及实证分析

• 作者: 王艳玲 马宇红
• 来源期刊: 西北师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合 基数约束 遗传算法 有效前沿
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 页码范围: 26-30
• 分类号: F830.9|O221.7
• 字数: 3644字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-988X.2011.02.007

摘要

研究带有基数约束的投资组合优化问题的均值方差模型,给出了基于优先权编码的遗传算法及求解步骤.基于沪深股市20种股票的实际交易数据进行实证分析,结果表明,本文给出的遗传算法是成功的、有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马宇红	西北师范大学学报编辑部	27	220	8.0	14.0
5	王艳玲	西北师范大学数学与信息科学学院	5	13	1.0	3.0