基于KMV模型的房地产业上市公司信用风险度量

• 作者: 刘洋
• 来源期刊: 中小企业管理与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 信用风险 KMV模型 房地产
• 年，卷（期）: 2011,（33）
• 所属期刊栏目: 社科论坛
• 页码范围: 182-184
• 分类号: F279.246
• 字数: 4372字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1069.2011.33.167

摘要

房地产行业是国民经济的支柱行业，资金需求量大，信用风险暴露规模较大，对商业银行的信贷资产质量也会产生重大影响，因此如何对房地产企业的信用风险进行度量是信用风险管理领域的亟待解决的问题之一。本文结合我国房地产上市公司的实际情况，研究KMV模型在中国市场中评价房地产上市公司信用风险的能力，采用违约距离度量我国房地产业上市公司信用风险的现状。结果表明，参数调整后的KMV模型能够在整体上识别我国房地产上市公司信用风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘洋		1	10	1.0	1.0