基于Logit和KMV的我国上市公司信用风险的比较研究

• 作者: 房琳 李莉莉 邹鑫
• 来源期刊: 青岛大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 上市公司 信用风险 Logit回归模型 KMV模型
• 年，卷（期）: 2014,（2）
• 所属期刊栏目: 经济与管理
• 页码范围: 90-95
• 页数: 6页
• 分类号: F830.91
• 字数: 3849字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-1037.2014.05.21

摘要

利用Logit回归模型和KMV模型分别对选取的29家我国上市公司样本的信用风险进行实证分析和比较.结果表明,两个模型基本上都能反映上市公司的信用状况,虽然KMV模型对非违约样本组的预测结果要优于Logit模型,但是在违约公司样本组的预测上,Logit模型要远比KMV模型准确.从总体效果来看,Logit模型的预测准确性要高于KMV模型.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李莉莉	青岛大学经济学院	18	52	4.0	6.0
2	邹鑫	青岛大学经济学院	6	73	2.0	6.0
3	房琳		3	16	2.0	3.0