奇异Hamilton-Jacobi-Bellman方程粘性解的存在唯一性

• 作者: 梁月 王子亭 王晓洁
• 来源期刊: 系统科学与数学
• 学科: 数学
• 关键词: 奇异HJB方程 粘性解 随机利率 CIR模型 爆破
• 年，卷（期）: 2011,（8）
• 页码范围: 1000-1009
• 分类号: O175
• 字数: 5397字
• 语种: 中文

摘要

研究系数在边界点有奇性的一类Hamilt on- Jacobi- Bellman (HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机利率模型.应用粘性上下解理论建立了一类奇异HJB方程的比较原理,给出了粘性解存在唯一性的条件.