商业银行风险控制之贷款组合优化决策模型

• 作者: 张敏 赵科展 高冬冬
• 来源期刊: 特区经济
• 学科: 经济
• 关键词: 贷款组合 组合优化 决策模型
• 年，卷（期）: 2011,（12）
• 所属期刊栏目: 财金之窗
• 页码范围: 85-87
• 页数: 3页
• 分类号: F830.5
• 语种: 中文

摘要

商业银行贷款不能如期收回的风险是商业银行经营风险中最重要的一种风险,从组合的角度来考虑贷款风险的控制是一种行之有效的方法。贷款组合优化,是在综合考虑贷款收益和风险的前提下,从贷款对象中选择其中一组受益最高和风险最小的组合的过程。本文综合考虑商业银行已有的存量贷款和新增贷款,利用存量贷款和增量贷款的有机结合,构建贷款组合优化控制的0-1规划模型,用以控制商业银行贷款组合的总体风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张敏		47	106	6.0	8.0
2	赵科展		2	0	0.0	0.0
3	高冬冬		3	0	0.0	0.0