一类带利率和通货膨胀率的离散风险模型

• 来源期刊: 科技信息
• 学科: 数学
• 关键词: 负二项随机 序列 盈余破产概率 鞅
• 年，卷（期）: 2011,（18）
• 所属期刊栏目: 高校理科研究
• 页码范围: I0101-I0101
• 页数: 1页
• 分类号: O211.67
• 语种: 中文

摘要

考虑到保险公司在实际经营中收益的不确定性，本文建立了一个更现实的风险模型，即利率和通货膨胀率的保费收取为负二项随机序列的风险模型，运用鞅论得到了最终破产概率的一般表达式和上界。