VAR方法及测定方法简介

• 作者: 刘旭翀 常雯 湛辉
• 来源期刊: 现代营销
• 学科: 经济
• 关键词: VaR值 历史模拟 方差-协方差 蒙特卡洛模拟 收益率
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 技术市场
• 页码范围: 154
• 分类号: F830.91
• 字数: 1939字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2994.2011.03.122

摘要

本文介绍了VAR风险管理技术以及三种测定方法:历史模拟法、方差-协方差分析方法(Vat-Cov),蒙特卡拉罗模拟方法(Monte-Carlo).同时对对VAR方法的特点和应用进行了说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘旭翀	电子科技大学自动化工程学院	2	5	1.0	2.0
2	常雯	安徽财经大学统计与应用数学学院	3	6	1.0	2.0
3	湛辉	西南财经大学金融学院	3	5	1.0	2.0