变点对状态空间模型预测的影响分析

• 作者: 刘素勤 张虎
• 来源期刊: 合肥学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 状态空间模型 预测 变点 伽玛分布 股票指数
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 1-7
• 页数: 7页
• 分类号: O213.9

摘要

利用变点理论对上证指数进行了分析，得到了全涨全跌股指的变点个数及其所处位置．根据上证指数变点个数的不同，分别对三个不同时段的上证指数建立状态空间模型，通过比较预测结果，得出变点越少的状态空间模型，其预测精度越高的结论．最后在没有变点的情况下比较了ARIMA、自回归与状态空间模型的预测结果，说明了状态空间模型具有更好的预测效果．

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张虎	合肥工业大学数学学院	17	55	4.0	6.0
2	刘素勤	安徽大学数学科学学院	3	4	1.0	2.0