Markov随机环境过程驱动的风险过程

• 作者: 唐胜达 秦永松
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险过程 期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程 随机环境
• 年，卷（期）: 2012,（1）
• 页码范围: 35-39
• 分类号: O211.9
• 字数: 4070字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-6600.2012.01.008

摘要

本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度.同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐胜达	广西师范大学数学科学学院	14	13	2.0	2.0
2	秦永松	广西师范大学数学科学学院	51	77	5.0	6.0