随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析

• 作者: 唐胜达 温玉卓 邓国和
• 来源期刊: 广西师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 风险理论 破产时间 Laplace-stieltjes变换 有限Markov流体队列
• 年，卷（期）: 2018,（3）
• 页码范围: 56-62
• 页数: 7页
• 分类号: O211.9
• 字数: 5384字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2018.03.008

摘要

本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH 索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间 Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法.即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0 的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用 FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应 FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	唐胜达	广西师范大学数学与统计学院	14	13	2.0	2.0
2	邓国和	广西师范大学数学与统计学院	62	336	10.0	15.0
3	温玉卓	广西师范大学经济管理学院	9	19	3.0	3.0