非平稳INAR(1)过程估计量的极限分布研究

• 作者: 史代敏 喻开志 邹红
• 来源期刊: 浙江大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 打薄算子 随机游走 单位根 蒙特卡洛
• 年，卷（期）: 2012,（5）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 524-530
• 分类号: O226|F224.0
• 字数: 4973字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3785/j.issn.1008-9497.2012.05.007

摘要

提出了整数值随机游走过程,推导出该随机游走过程的若干和式的极限分布.证明了无截距、无时间趋势的单位根过程的自回归系数的最小二乘估计量的极限分布不再是Weiner过程的泛函,而是依概率收敛到真值1,最后还用Monte Carlo模拟验证了该结论的合理性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	喻开志	西南财经大学统计学院	29	454	9.0	21.0
2	史代敏	西南财经大学统计学院	46	662	11.0	25.0
3	邹红	西南财经大学经济学院	32	396	8.0	19.0