基于VaR模型的仓单质押业务选择的实证研究

• 作者: 储雪俭 唐少麟 李文杰
• 来源期刊: 物流工程与管理
• 学科: 经济
• 关键词: VaR(风险价值)模型 模型验证 仓单质押
• 年，卷（期）: 2012,（4）
• 所属期刊栏目: 物流技术
• 页码范围: 62-64
• 分类号: F250
• 字数: 2907字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4993.2012.04.028

摘要

文中利用阿里巴巴商业资讯网公布的杉木现货周平均交易价格为样本数据,对作者在《基于VaR模型的仓单质押业务选择的研究》一文中构建的仓单质押业务的VaR模型进行验证,证明了该模型是有效的,是可以在银行的业务实践中应用的；最后,阐述了仓单质押业务VaR模型构建的实践意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	储雪俭		49	643	14.0	25.0
2	唐少麟		13	28	2.0	5.0
3	李文杰		2	14	1.0	2.0