我国证券市场中运用ETF套利的可行性分析

• 作者: 王曦红
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: ETF 套利 折价套利 溢价套利 股指期货
• 年，卷（期）: 2012,（17）
• 所属期刊栏目: 财经视线
• 页码范围: 66-67
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 3801字
• 语种: 中文

摘要

运用ETF套利既为投资者提供了投资渠道,也是市场完善价格发现功能的重要途径.运用ETF进行套利主要有两种方式:一是利用ETF在一、二级市场上的价差进行套利:二是利用ETF与中国市场上现有的沪深300股指期货进行对冲套利.在股指期货上市后,本文通过较为充分的数据,利用实证研究的方式发现,在我国运用这两种方式进行ETF套利仍然存在较大空间,具有一定的可行性,并得到了方式二进行套利时的资产配置比例,对于投资者具有一定的参考意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王曦红	西南财经大学证券与期货学院	2	6	1.0	2.0