基于Vague集的股票投资策略研究

• 作者: 刘丽华 邓方安
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: Vague集 股票投资策略 相似度量
• 年，卷（期）: 2012,（18）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 4584-4587
• 分类号: F830.91
• 字数: 3297字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2012.18.060

摘要

股票组合投资是对股票投资风险规避的主要方法,其中对各种股票组合投资策略的优劣评价是其关键.提出了一种新的基于Vague集的风险组合投资排序策略.给出了利用Vague加权相似度量优化模型求解指标偏好权系数的方法.并通过实例对该方法进行了验证.实验结果表明该方法是有效的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘丽华	陕西理工学院数学与计算机科学学院	28	95	4.0	8.0
2	邓方安	陕西理工学院数学与计算机科学学院	73	398	11.0	17.0